陈平：经济学是经验科学，不是伦理学
我在好几个国际经济学杂志里面当编委，我有责任发现中国优秀的经济学研究，帮助他们走向世界。索罗斯跟我讲，中国现在是世界大国，要承担世界责任。作为中国经济学家，我感到非常惭愧，因为在国际会议上中国经济学家的表现和影响力远远低于以色列，甚至低于拉美，印度，和韩国的经济学家。为什么？有一个原因：中国人只关心中国问题，不关心世界问题，尤其是中国经验是否可以走向世界？今天史正富在开幕式上讲了一句话，我觉得很对。我们要树立自主意识，走出悲情意识。中国经济学家太多的人没有摆脱悲情情节，老想如何受西方打，要么就是反右以来的苦难，但是没有把自己视野放在全世界的角度，类似的问题其他国家也有，如何从经济学的角度总结规律。你可以从经验观察提出一个假设，经济学如果是理论，就应该是所有国家都适用。从这个角度来讲，我先向大家报告一个好消息，因为我参加天则这次组织的创新会议，我觉得我们大有希望。除了上一次会议上我最欣赏的罗必良老师的工作以外，这次我欣赏几个工作，我认为都可以拿到国际上发表。但是文风要修改。我点评一下，当然是我个人意见。我作为当过编委的意见，估计哪些文章国际标准可以接受，请有关的学者修改为英文文章投出去发表。
除了林毅夫的东西，他是世界银行的，也是芝加哥推荐的，林毅夫的工作在世界上开始有影响了，希望更上层楼。
我认为陶永谊的工作很有意思，为什么有意思？不是他自己宣布的互利论，因为哲学解释可以在模型发表之后再展开，可以在初期减少争议。他真正有意思的地方，是突破了经济周期理论。我觉得我们好多人创新，却不知道自己创新的贡献在哪。以陶永谊的工作为例，传统的新古典理论只能解释价格的变动，不能同时解释价格和交易量的变动。你看股票市场行情的新闻，从来同时发表股票的价格，以及交易量。金融学只有一个人研究过这个问题，很有名，也是学物理的，就是麻省理工学院金融学院教授王江。他的研究就是试图解释交易量。但是王江的模型还是计量经济学的噪声驱动模型，不能解释内生的交易量和价格的关联波动。我认为没有革命性贡献，因为他还是一般均衡的框架。但是陶永谊的定性模型，描写股市价格和交易量都是过度波动，比去年获得诺奖的 席勒的工作更深刻。如果陶永谊能发展数学模型，并用经验数据验证，将是金融学的重大成果。在这点上我认为，如果陶永谊能发展他的东西的话，我认为是我看到的最有希望的中国经济学家。这么多人研究经济周期，研究资产定价理论，他是唯一独创的中国人的贡献，可以在世界上拿出去。
第二，我认为两个历史学家的贡献也是可以拿到全世界去的。吴思观察的暴力血酬，不是只有中国才存在。我首先想到墨西哥，也想到美国的暴力。所以，如果你稍微修改一点，你可以讨论暴力和权利的起源，先讨论1.0版本，再讨论2.0版本，先把几个经验事实搞好。如果有定量的事实，甚至能算出生命的价格，和美国的研究可以比较，因为美国保险公司算过生命价值，因为车祸，从经验数据计算生命值多少钱。这个东西可以走向国际化，但是你要摆脱悲情意识。不要一讲就是中国人的劣根性，实际上是普遍规律。做得好，可以超越科斯，因为科斯讲交易成本高，才选择法庭。吴思提出第三个可能，如果交易成本或不确定性太高，就选择暴力，包括政府暴力，或黑手党的暴力。吴思的历史观察超过经济学家，一定要走到全世界。
第三，我认为有希望的研究，但是方法论有问题。今天杨其静的发言，就是讲国企无效率。你怎么能在经验研究之前就先下结论？国际规范是不接受的。因为经济学是经验科学，不是伦理学。
杨其静可以在开头提一个好问题：国企有无效率？如果假设无效率，为什么普遍存在？但是他的结论立脚点错了，为什么错了呢？不是我说错，而是金融学的MM定理。我第一次受启发，从新思考国企问题，是1995年留美经济学会在上海开国企改革研讨会时，我陪同芝加哥大学的诺奖经济学家Merton Miller，米勒在上海的发言，开头第一句话就是，产权重要，但是没有优化解。此话怎讲呢？他说产权简而言之有两个模式，英美模式、德日模式。英美模式什么特点？短期行为，投资不足。德日行为什么特点？长期模式，投资过度。我但是就我明白了，中国的社会主义模式，其实接近德日模式。MN定理你要懂的话，资产价格和债务结构没有关系，跟债务结构没有关系就是跟产权结构没有关系。跟什么有关系？肯定是别的东西，例如技术、管理，领导力，战略等等。无论是国企或私企，都可以在这些方面的竞争有胜有负。你讲国有企业没有效率，我给你一个反例，英国铁路私有化以后比以前更糟了而不是更好，重新考虑国有化。为什么？忽略了铁路的网络效应，也忽视了私营公司不一定有能力投资更新技术。所以，全世界对于企业是国有还是私有的辩论已经超越当年邓小平讨论的白猫黑猫的问题，已经从产权进入商业模式问题了。这点，新制度经济学是落后的，呆着产权陷阱里出不来，就无法理解为何周期性金融危机，周期性出现国有化的新浪潮。当然过度国有化，也会抑制创新，下一波又是私有化。但是没有稳态解，更没有优化解。
我认为甘老师的研究也非常有前途，因为东亚都是家族企业，港台都是家族企业，如果你讲私有产权有效率，美国的问题在什么地方呢？大企业已经社会化，没有核心股东了。弗里德曼的理论就不成立。因为经理层管的不是自己的钱，是大家的钱，和国有企业没有本质区别。史正富今天没有报告他的一个成果，就是“看不见的所有者”。通用电器的主人是谁？股权高度分散了，你讲私人产权决策的灵活性，前提要有核心大股东。当1997年东亚金融危机爆发时，美国人发明一个词叫“裙带资本主义”。当时周其仁不看好韩国企业，在金融危机之后，继续有争论。周其仁就认为台湾中小企业比韩国大企业优越。韩国现在发展起来，三星可以挑战苹果了，台湾IT企业反而不如大陆。如果苹果的战略是对的话，戴尔(Dell)计算机就不可能是优越的。垂直整合和水平整合谁更优越？科斯讲交易成本，不能判断。 所以，我觉得你如果讨论一个好的问题，先要做归纳法，像达尔文一样广泛的搜集事实，全世界看，各个历史阶段看，然后想背后的逻辑。不要先下结论。我觉得如果甘老师和杨其静能有对话，就可能产生新思想。这样的话，我们中国学者的研究才是有前途的。
第二个感想，方法论，尤其数学，在经济学的地位，这是重大问题。今天茅于轼提了一个非常重大的问题，一般均衡理论对社会有多大的影响？我非常愿意跟他讨论，因为我跟茅老师是多年好朋友。回顾经济学史，就是经济学用数学到底效果怎么样？我可以讲有正有负，我可以想到的经济学的数学成功的地方，可以跟物理学相比的，不多。大家都承认没有麦克斯韦方程，就没有电磁场，没有爱因斯坦的场方程导出质量和能量之间的关系，就没有原子能的发现。如何检验不同的物理学理论，不是靠逻辑或数学证明，而是靠实验检验。我自己在1970年代参与挑战爱因斯坦广义相对论的研究，当时挑战爱因斯坦的新理论有十几家，我和我的同学陈应天，也是一家。陈应天后来在剑桥当了 fellow。美国宇航局专门发设卫星来检验爱因斯坦和其他的引力理论。结果在实验误差范围内，我们这些挑战者没有赢，爱因斯坦没有输。我这才体会到实验的重要。目前物理学实验没有足够证据质疑爱因斯坦和量子力学，我才觉得转行做经济学，因为经济学的理论，几乎没有严格的实验验证，很多理论显然与事实矛盾。
经济学里我能想到的数学模型成功的例子只有两个，第一就是列昂提耶夫的投入产出分析。投入产出分析怎么来的？就是二次大战的时候搞美国对物资分配搞计划经济，战时靠市场经济不行，投入产出是标准的在美国发展的计划经济模型。第二个，就是我目前挑战的期权定价模型，Black-Scholes 模型。这是唯一一个经济学的高等数学走在前面的案例。因为期权市场几乎和期权定价模型同时发展。有了BS模型，期权价格可以用经验数据计算，不像供求曲线是无法计算的。本人的贡献，发现BS模型是布朗运动模型，描写短期行，长期要爆炸，我把这个方程改为生灭过程，是群体模型，比新古典代表者模型前进一大步。
除此以外，经济学用数学，实践上有负面结果。最大的灾难就是一般均衡理论。此话怎讲呢？西方主流经济学家在东欧前苏联转型推行休克疗法的时候，我发现一件非常奇怪的事情：在美国做政策讨论，经济学家从来没有达成一致意见，我在美国待了30多年，凯恩斯派、货币学派的，供给学派，争论不休。但是在东欧转型的时候，美国、西欧的经济学家全部一致意见，休克疗法，价格一步放开。理由呢？两条，第一条就是阿罗-德布罗的一般均衡模型，价格市场自由浮动可以自动实现稳定的单均衡。第二，西德战后的艾哈德奇迹。二次大战德国被炸平了，美军在战后初期实行价格管制，和中国解放初期一样，以维持社会稳定。但是黑市无法禁止。德国经济学家艾哈德利用美军决策的漏洞，突然把价格放开，马上价格平稳，市场开始恢复。西方经济学家觉得这个市场自动均衡是普适规律。东西德实行货币统一，为德国统一铺路的时候，西德科尔总统也一下子把价格放开，结果怎么样？是最大的失败。弗里德曼天上撒钱的故事，在德国实行的结果，既没有产生通胀，也没有刺激经济，而是是东德企业大规模倒闭，西德不得不补贴东德转型，十年间转移支付达东德GDP的一半，才有今日的德国实力减弱，欧盟东扩危机。原因呢？东德马克变为西德马克，东德传统出口市场，苏东国家没有外汇，占产量一半的出口市场立刻瓦解。东德居民拿到西德马克，不买实用的东德产品，只买西德的时髦产品，国内市场也大部丧失。虽然东德企业技术水平比中国高得多。但是中国渐进开放，给企业赢得学习时间。东德企业没有学习时间，破产后被西德派来的MBA学生接管，把一代管理精英全部退休，经济还能不跨？ 休克疗法和东欧的失败，就是一般均衡理论的最大失败。
我今天听黄有光老师讲一般均衡模型，我听懂了。一般均衡模型的数学问题在哪里？一般均衡的思想是对的，所有交易都关联。方程对不对呢？方程是错的。为什么错呢？物理学家叫超距作用，也就是科斯讲交易成本为零，速度可以瞬间达到无穷。交易之间相互之间传导速度无穷大，价格和产量的调节不需要时间。学过相对论的人知道，光速的传播速度最大，怎么可能如此多人之间能瞬间达到均衡。我查历史数据，英国人学会饮中国茶，茶叶贸易持续逆差，价格调节不起作用，只能动用“看得见的手”，先打鸦片战争，再用殖民在北印度种茶叶，补贴铁路修建，搞了100多年，才扭转贸易逆差。美国，中国扭转贸易逆差，都花了许多年。至今美国没有扭转1970年代以来的贸易持续逆差。怎么一般均衡能这么快实现？科斯根本不懂牛顿定律常识。行星惯性运动不需要花能量，但是火箭和火车的加速和减速都需要花能量。火车在铁轨上跑，火车头的能量要比牛大得多。我和茅于轼都是做过铁路的人，调节需要时间和能量，这样的道理，一般均衡的经济学家不懂。因为阿罗是应用数学家，不是物理学家。
第三，讲一般均衡里面没有数据可以输进去，就无法检验模型，只是黑板经济学。今天黄老师做的事情我听懂了，相当于物理学的平均场理论，讲一般均衡有无数产品，其实能处理的只有一个产品，别的东西都平均化了。这一点从方法论来讲，是微观决策的宏观环境模型。因为模型太远离现实，跟经济观察毫无关系，这是范式经济学，不是实证经济学，和弗里德曼讲的实证经济学差的远了。但是，黄有光的模型比卢卡斯的动态均衡模型深刻。因为可以为凯恩斯政策辩护，我很欣赏。卢卡斯模型玩儿玩儿可以。但是如果你做政府政策的依据，像伯南克那样，救寡头，不救实体经济，拿一般均衡理论来指导经济政策，就是大灾难。世界银行为什么发明“中等收入国家陷井”的说法，为什么呢？要迎合发展中国家的愿望。要有一般均衡，贫富是供求关系决定的，自然公平，要什么发展？要发展，就证明没有一般均衡。 按照亚当斯密的理论，有穷有富，有差异，才有交易。干嘛要发展？发展就是非均衡。
[ 陈平 复旦大学新政治经济学中心教授。本文为作者在2014年5月6-7日「中国经济学跨学科理论创新研讨会」的演讲修订稿，标题为编者所加 ]
2014年6月20日
中评网首发
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